Hyppää sisältöön

Neuroverkko ja sijoittaminen

Neuroverkot ovat itseasiassa jo melko vanha käsite ohjelmistotekniikan puolella. Itse tein töitä neuroverkkoja käyttävän systeemin kanssa 2000 luvun puolessa välissä, ja silloin ne olivat jo melko kehittyneitä.

Neuroverkon perusidea on yksinkertainen. On jokin syöte, joka annettaan prosessille. Prosessi käsittelee syötteen ja antaa ulos tulosteen. Prosessin käsittelyä voi treenata antamalla sille syötteitä, jotka sisältävät vastauksen niille syötteille, jotka ovat johtavat vastaukseen. Eli esimerkkinä: Jos tiedät että laskujen 2 * 4 , 2 * 8 ja 2 * 10 tuloksen, niin annat syötejoukon 4,8,10 ja vastaus joukon 8,16,20. Treenaat tällä joukolla verkkoa ja kun syötät sisään arvon 7 pitäisi vastaukseksi tulla 14. Ihan näin suoraviivaisesti asia ei tosin kulje, vaan verkkoa pitää kuljettaa kyllä tai ei tyyppisesti, mutta periaatte toivottavasti tuli selväksi.

Neuroverkon perusidea on siis yksinkertainen. Sinulla joukko arvoja, joiden oletetaan käyttäytyvän tietyllä tavalla. Neuroverkko osaa tämän jälkeen ennustaa, miten muilla arvoilla tulisi vastauksia. Käytännössä siis verkolle pitää kertoa taustatietoa, ennen kuin se osaa tuottaa mitään ulos.

Päiväkauppa ja neuroverkot.

Luin jonkun aikaa sitten kirjan, jossa tekijä haukkui päiväsijoittajat maanrakoon. Samoin hän oli sitä mieltä, että trendien avulla ei voi tulkita mitään. Käytännössä hän ei uskonut lainkaan lyhytaikaiseen sijoittamiseen.

Joidenkin lähteiden mukaan ohjelmistot tekevät huomattavan määrän sijoituksia nykyaikaisessa pörssissä. Lähteet harvemmin ottavat kantaa tekevätkö automaattiset botit todella kauppaa, vaan toteuttavatko ne vain ihmisten antamia komentoja. Mutta jos ohjelmistot tekevät kauppaa, niin ne tuskin miettivät syntyjä syviä kauppaa tehdessään, vaan käyttävät trendikäyriä tarkkailevia algoritmejä. Eli juuri trendikäyrien analysointia.

Markkinoilla ei kuitenkaan ole ensimmäistäkään ohjelmistoa, joka tarjoaisi automaattista osta ja myy toimintaa yksityisille ihmisille. Näiden tarjonnan puute kertoo todennäköisesti jotakin. Päiväkauppa on todennäköisesti vaikeaa myös ohjelmistolle, koska se on äärimmäisen vaikeasti arvattavaa. Jos toisin olisi, niin useat tahot markkinoisivat jo ihmisille ohjelmia, jotka tuottavat tuottoa päiväkaupan avulla. Ainakin itse uskon, että varmaa ohjelmaa haluttaisiin hyödyntää muutenkin kaupallisesti kuin oman voiton tekemiseen. Toisen rahojen käyttäminen olisi paljon turvallisempaa, varsinkin jos siitä saisi varmaa välityspalkkiota niin voitossa kuin häviössä.

Koska kauppaa tekeviä ohjelmistoja on olemassa (tästäkin voi olla aika varma), niin uskoisin niiden käyttävän jotain aivan muuta tapaa kauppojen arvioimiseen kuin neuroverkkoa, sillä on huomattavasti yksikertaisempi vain ohjelmoida kurssikäyrien seuraamisen tavallisella matemaatikalla kuin neuroverkolla ja ehkä jopa nopeampaakin - ja nopeushan on valttia päiväkaupassa.

Akateeminen kirjallisuuskin antoi hieman negatiivisen näkemyksen neuroverkon tehokkuudesta tehdä päiväkauppaa.

Pitkäaikaissijoittaminen ja neuroverkot.

On fakta että maailmalla on huomattava joukko ohjelmistopohjaisia salkun hoitajia. Pitkä aikaisen sijoittamisen puolella boteilla on hyvät markkinat. Tällä alueella ne saattavat antaa toimeksiantojakin verkkoon, koska päiväkaupan hektisyys ei ole aiheuttamassa ongelmia.

Neuroverkko onkin omiaan pitkäaikaisessa sijoittamissessa. Verkolle voi antaa syötetieto yhtiön kurssista, taseesta, valtioiden taloustekijöistä ja monista muista mahdollisesti vaikuttavista asioista - ja kertoa mikä on ollut tulos näistä tekijöistä. Kaavaa ei tarvitse tuntea. Riittää kun tietää lähtötiedon ja vastauksen historiallisessa tiedossa. Verkon saa ennustamaan jotain - se onko tuo jotain luotettavaa riippuu kokonaan, miten tieto on purettu ohjelmalle. Oppiiko neuroverkko ennustamaan yhtiön toimintaa ja näin ollen kertomaan vastauksen kysymykseen, kannattaako jollain hetkellä sijoittaa yritykseen, riippuu ihan tuotettavasta tiedosta ja verkon käyttäjän ymmärryksestä.

Uskon että viimeiseen kysymykseen vastaus on kyllä - jollain tasolla. En usko, että neuroverkko oppii koskaan ennustamaan kurssien liikettä - trendin suuntaa se voi ehkä ennustaa jollain tasolla, mutta kursseja tuskin. Netistä löytyy tutkimuksia, jossa on yritetty rakentaa neuroverkkoja ennustamaan mm. indeksien käyttäytymistä huonolla menestyksellä.

Neuroverkko tuottaa sitä paremman tuloksen, mitä ennustettavampi asia on. Joten oikeanlainen tieto on kaiken lähtökohta.

Neuroverkko ja tieto.

Mutta neuroverkko ei kerro tulevaisuutta. Se kertoo vain mahdollisesti kannattavuuden, jonka ehkä voisi laskea itsekin tutkimalla saman datan läpi. Joka tapauksessa datan syöttämisvaiheessa jo voi itse tehdä samat johtopäätökset kuin ohjelmiston sitä tehdessä.

Tässä vaiheessa ymmärtääkin, miksi tieto on valtaa. Jos kirjoittaa ohjelman, joka kerää tietoa syötettäväksi neuroverkolle automaattisesti oikeassa muodossa, pitää olla yhteyksiä monenlaisille tiedonlähteille. Tiedon ylläpitäjät ymmärtävät tiedon arvon, jonka takia sitä pidetään nykyään kovasti lukkojen takana. Rahalla saa ostaa pieniä määriä, mutta ilmaiseksi suurille apajille ei pääse.

Tiedon varastointi onkin varsin kannattavaa liiketoimintaa yhä enemmän verkottuvassa maailmassa. Ne joilla on varaa päästä tietoon käsiksi voivat menestyä myös finanssimarkkinoilla. Neuroverkot antava mahdollisuuden tiedon analysointiin ilman, että tarvitsee tuntea kuin syy-seuraussuhteet. Kurssidatasta voi löytyä ilmiöitä, kuten esimerkiksi anomaalioita, joita voi hyödyntään kaupan käynnissä koneiden tehojen kasvaessa.

Kommentit

Comments powered by Disqus